报告题目：最优投资决策的理论、模型和算法

主 讲 人： 叶中行 教授

单       位：上海交通大学

时       间：2024年4月25日 14:30

地       点：学院南阶梯教室

摘       要：在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法。

简      介：叶中行，美国康奈尔大学博士，曾任上海交通大学教授、博士生导师、理学院副院长兼数学系主任，国家工科数学教学基地创始主任，河南大学兼职教授。2011年以后曾任上海对外经贸大学商务信息学院（现统计与信息学院前身）院长、上海陆家嘴期货学院首任院长，曾任中国工程概率统计学会理事长、名誉理事长。长期从事应用数学和信息科学的教学和科研工作，主要研究兴趣为应用概率统计、金融数学、信息理论和信息处理，曾参加完成国家重大科研项目3项，主持完成国家自然科学基金面上项目5项、省市部委级课题和横向合作课题10多项，在国内外学术期刊发表论文150多篇，出版专著、译著和教材15本，获省部级奖项6项。