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Bond risk premium
作者:    时间:2018-09-03 浏览次数:

  

报告人:崔佳佳博士

工作单位: 英国穆迪分析

报告时间: 9月6日(星期四)下午4:30

报告地点: 数学与统计学院二楼南阶梯教室

报告摘要:

The bond risk premium (BRP) is the ex-ante excess return of a default-free long-term bond over holding a sequence of short-term bond, or loosely speaking, the required reward for duration extension. Expected returns are the most important input into investment decisions. Many investors determine their expectations for returns on investment in highly subjective ways, based on discretionary views. This talk is going through 4 different measures on BRP.

报告人简介:

崔佳佳博士,2008年获英国爱丁堡大学应用数学博士,现为英国穆迪分析(Moodys Analytics )研发组副总监: 负责若干保险金融产品的研究开发;  2012年至2014年曾任利物浦大学教师,专业金融和统计,并兼职为英国政府健康与安全部门提供在职培训。