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Brownian motion with singular drift: small time asymptotics and associated boundary value problems
作者:    时间:2019-01-07 浏览次数:

  

报告人: 张土生

工作单位: 英国曼彻斯特大学

报告时间:2019年1月8日9:00

报告地点:数学与统计学院一楼报告厅

报告摘要:

Consider a Brownian motion with measure-valued drifts, where the measures are in certain Kato classes. In this talk, I will present recent results on  small time asymptotics of the Brownian motion with singular drift  and discuss associated Dirichlet boundary value problems .

报告人简介:

张土生教授现为英国曼彻斯特大学(ManchesterUniversity,UK)概率统计系系主任,2005年受聘为南开大学“长江学者奖励计划讲座教授”,2011年受聘为中国科技大学“千人计划”讲座教授,主要从事随机(偏)微分方程,大偏差,MalliavinCalculus,狄氏型等方面研究。张土生教授毕业于中国科学院应用数学研究所,师从著名概率论专家严加安院士.先后访问了美国加州大学欧文分校、康奈尔大学、德国比勒费尔德大学等数十个国家和地区的大学和科研院所,被邀请在四十多个大型的国际随机分析会议上作了特邀报告。张土生教授在《Ann.Probab.》,《Probab.TheoryRelatedFields》,《StochasticProcess.Appl.》,《J.Funct.Anal.》,《J.DifferentialEquations》,《PotentialAnal.》等国际权威杂志上发表论文120多篇,出版了专著4部.目前为《StochasticProcess.Appl.》,《J.TheoreticalProbab.》,《Commun.Math.Stat.》,《PotentialAnal.》,《ActaMath.Appl.Sin.》等国际上重要杂志的编委。