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最大夏普比的ADMM法

日期:2021-05-26  作者:  点击:[]

报告题目:最大夏普比的ADMM法

主 讲 人:韦增欣

单 位:广西大学

时 间:5月29日16:00

地 点:学院南研教室


摘 要:

金融学投资组合的最大化夏普比问题是一个非凸优化问题,难以求得最优解。通过把原问题转化为等价的新二次凸规划问题,设计了一个收敛且数值结果好的求解新问题的ADMM算法,从而有效地求解最大化夏普比问题。


简 介:

韦增欣,广西大学数学与信息科学学院教授。1983年毕业于广西大学数学系数学专业,获学士学位;1997年10月获澳大利亚新南威尔斯大学博士(运筹学)。1998年12月由讲师破格升为教授。2003年5月任广西大学数学与信息科学学院副院长(主持全面行政工作),2005年2月任院长,2014年11月任广西大学行健文理学院校长。2008年5月被聘为华东理工大学博士生导师;2012年12月获广西大学二级教授;主持国家自然科学基金3项,获广西自然科学奖二等奖2项,发表论文100余篇。曾兼任中国运筹学数学规划分会常务理事、广西数学学会副理事长、广西系统工程学会副理事长兼秘书长等。研究方向为最优化理论与算法。

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