报告题目：Discretization Methods for FBSDEs

主 讲 人：赵 卫 东

单 位：山东大学

时 间：7月11日15:00

腾 讯 ID：863 363 218

密 码：123456

摘 要：

Forward backward stochastic differential equations (FBSDEs) have applications in many important fields, such as mathematical finance, uncertainty quantification, stochastic optimal control, risk measure, partial differential equations, and so on. In this talk, we will introduce two kinds of numerical methods, integration method and differentiation method, for solving FBSDEs. Some numerical tests will be given to show the accuracy, effectiveness and stability of the methods.

简 介：

赵卫东，山东大学教授,博士生导师。一直从事科学计算的方法、理论和应用研究。在油资源数值模拟方法研究中，“二次运移定量模拟研究”1998年获胜利油田科技进步一等奖，“多层油资源定量数值模拟技术研究”2002年获胜利油田科技进步奖一等奖，“多层油资源运移聚集定量数值模拟技术研究”2003年获山东省科学技术奖三等奖。近十几年来，主要从事随机微分方程和倒向随机微分方程科学计算的方法、理论和应用研究，主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解等研究方面已取得一些研究成果，部分研究成果已发表于国际著名学术刊物上。曾先后学术访问过多个国家，与国内外一些著名学者有着长期密切的学术合作。